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Recomendamos encarecidamente não tomar quaisquer decisões com base no Indicador de Status do Mercado. Por favor, verifique sempre o Painel de notícias de produção para obter informações detalhadas.
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Korea Exchange.
Parceria Estratégica do Grupo CME com a Korea Exchange (KRX)
Lançamento de novos produtos no CME Globex.
Em 8 de dezembro de 2018 (após o horário regular de negociação da KRX em 8 de dezembro), a Korea Exchange (KRX) listou os futuros de USD / KRW FX no CME Globex para a negociação durante a noite. A KRX também listou meses de contrato datados para os futuros existentes da KOSPI 200 até o vencimento de 3 anos para atender às necessidades de negociação de contratos de longo prazo.
Parceria Estratégica do Grupo CME.
O Grupo CME e a Korea Exchange (KRX) têm uma parceria estratégica realizada através de um acordo de ligação do mercado que os produtos KRX selecionados são hospedados no CME Globex por suas horas de negociação durante a noite. Atualmente, o acordo permite que os membros do KRX troquem futuros KOSPI 200 e futuros de USD / KRW FX durante a sessão noturna no CME Globex através do Sistema Unificado para Negociação Global (USG) da KRX. Os negócios executados no CME Globex serão combinados com os negócios da próxima sessão de negociação regular para um único ciclo de compensação e liquidação.
Uma rede de distribuição global para os futuros futuros KOSPI 200 e os futuros USD / KRW FX.
Acesso CME Globex aos produtos KRX.
Abaixo está o procedimento geral de embarque para um cliente que gostaria de trocar os produtos KRX no CME Globex:
É necessário um cliente para abrir uma conta com uma das empresas membros da KRX. Se o cliente tiver uma conta já para a sessão de negociação regular da KRX, a mesma conta pode ser usada para a sessão de negociação durante a noite. Entre em contato com o Gerenciador de Conta Global da CME para ser informado sobre as empresas membros da KRX que fornecem acesso aos produtos KRX no CME Globex.
Dados do Mercado KRX no CME Globex.
Ao contrário do roteamento de pedidos que é necessário para passar pelo sistema USG localizado na Coréia, os clientes podem alavancar a conectividade existente com o CME Globex para se inscrever nos dados de mercado da KRX no Globex. No entanto, os clientes devem ser licenciados com a KRX antes de receber os dados do mercado KRX. Entre em contato com o Gerenciador de Conta Global do CME para obter mais informações.
Sobre a Korea Exchange.
A KRX, Korea Exchange Inc., criada em janeiro de 2005 com a fusão da Korea Stock Exchange (KSE), da Korea Futures Exchange (KOFEX), do Mercado KOSDAQ e do Comitê KOSDAQ, é a única troca na República da Coréia. A KRX opera os mercados centralizados de valores mobiliários e derivativos, onde ações, títulos e derivativos são negociados em uma plataforma comum chamada EXTURE +. KRX oferece:
Acesso total a mercados de derivativos e de caixa.
Os futuros e opções da KOSPI 200 são dois dos contratos de índice mais líquidos do mundo. Poucos produtos combinam liquidez de varejo generalizada com interesse institucional tão bem sucedido. O contrato de futuros é um líder mundial entre os contratos de futuros do índice de ações, com um volume total de 2009 de mais de 83 milhões de contratos negociados. Sua contraparte, a opção KOSPI 200, tem sido o produto derivado mais ativamente negociado do mundo por vários anos.
Presença Global do Grupo CME.
Chefe do Desenvolvimento de Negócios de Derivados Globais.
Encaminhamento de pedidos e conectividade:
Diretor, Global Account Management, Ásia.
KRX Trading.
Produtos KRX.
Centro de assinatura.
Envie-nos comentários.
Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
KOSPI opções para iniciar a negociação na Eurex em agosto.
* O tempo é dois meses depois do esperado.
* O membro do conselho da Eurex diz que os investidores querem uma negociação 24 horas (adiciona fundo, detalhes, cotação)
BOCA RATON, Flórida, 10 de março (Reuters) - O intercâmbio europeu de derivados Eurex e a Korea Exchange (KRX) da Ásia disseram que as opções KOSPI 200 da Coréia começarão a operar na plataforma Eurex em 30 de agosto, dois meses atrasados.
O movimento permitirá as opções de negociação do KOSPI 200, um índice que rastreia 200 ações de blue-chip listadas na KRX, durante as horas normais de negociação na Europa.
O aumento dos volumes no contrato da KOSPI levou a decisão de oferecer negociação na Eurex.
& ldquo; Estes tipos de investidores estão à procura de 24 horas de negociação. para negociar quando as flutuações do mercado, os desenvolvimentos do mercado podem acontecer em outros fusos horários, & rdquo; Michael Peters, membro do conselho executivo da Eurex, disse em uma coletiva de imprensa durante a conferência anual da Associação da Indústria de Futuros.
A KRX, a maior troca de derivativos do mundo em termos de volume de negócios, disse anteriormente que planejava listar as opções KOSPI 200 na Eurex durante o primeiro semestre de 2018. Na conferência de imprensa, os executivos da KRX não deram motivo para a demora.
KRX listou os futuros da KOSPI 200 na Globex, uma plataforma de negociação operada pela Chicago Mercantile Exchange, em novembro passado. (Reportagem de Mark Weinraub, edição de John Wallace)
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
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O Conteúdo da Informação das Operações: Análise dos Derivados do Índice KOSPI 200.
Doojin Ryu.
Autor da Correspondência, Faculdade de Economia, Universidade de Sungkyunkwan, 25-2, Sungkyunkwan-ro, Jongno-gu, Seul 110-745, República da Coréia. Tel: + 82-2-760-0429, Fax: + 82-2-760-0950, e-mail: doojin. ryu@gmail.
[Correção adicionada em 19 de dezembro de 2018, após a primeira publicação on-line: a filiação & ldquo; Economia financeira na Escola de Economia, Chung & ndash; Universidade Ang, Seul, República da Coréia; foi alterado para & ldquo; College of Economics, Sungkyunkwan University, Jongno & ndash; gu, Seul, República da Coréia. Tel: + 82-2-760-0429, Fax: + 82-2-760-0950 & rdquo;].
Primeira publicação: 29 de agosto de 2018 Histórico completo de publicação DOI: 10.1002 / fut.21637 Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 27 artigos Verifique se há atualizações.
O autor agradece os comentários e sugestões úteis de um árbitro anônimo, Changhui Kang e Robert I. Webb (o editor).
Este estudo examina e compara o conteúdo de informações de negociações de futuros e opções, analisando o conjunto de dados de transações de derivativos subjacentes ao índice KOSPI 200. Este conjunto de dados contém informações detalhadas sobre os tipos de investidores e as instruções de comércio. Estudos anteriores de microestrutura de mercado do mercado de derivativos do índice da Coréia (ou seja, mercado de futuros e opções da KOSPI 200) podem conter vias de modelo e erros de microestrutura porque dependem de modelos estruturais e / ou se concentram em mudanças de preços infinitesimais entre transações consecutivas. Em um esforço para melhorar as obras anteriores, utilizamos a abordagem de regressão simples descrita por Schlag e Stoll (2005, Impacto do preço do volume de opções. Journal of Financial Markets, 8, 69 & ndash; 87) e examina o conteúdo da informação dos negócios, rastreando o impactos de preços dos negócios em intervalos de tempo sucessivos. Descobrimos que uma proporção significativa do impacto do preço atribuído às negociações de futuros é permanente e que o efeito de descoberta de preços é maior no mercado de futuros do que no mercado de opções. Os negócios de futuros institucionais são geralmente mais informativos do que os negócios individuais, e os negócios feitos por instituições estrangeiras têm o maior impacto no preço permanente. O exame da relação intertemporal entre negociações de futuros e opções também indica que os negócios de futuros geralmente conduzem as negociações de opções. Em geral, nossos resultados sugerem que os negócios de futuros contribuem mais para a descoberta de preços do que as negociações de opções e que os negócios de futuros feitos por instituições estrangeiras são mais informados, enquanto os de indivíduos domésticos são menos informados. &cópia de; 2018 Wiley Periodicals, Inc. Jrl Fut Mark 35: 201 & ndash; 221, 2018.
Informações do artigo.
Formato disponível.
&cópia de; 2018 Wiley Periodicals, Inc.
História da publicação.
Edição on-line: 23 de janeiro de 2018 Versão do registro on-line: 29 de agosto de 2018 Manuscrito aceito: 12 de julho de 2018 Manuscrito recebido: 23 de novembro de 2018.
Subvenção da Fundação Nacional de Pesquisa da Coreia financiada pelo Governo coreano. Número do subsídio: NRF-2018S1A5A8024373.
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Citando Literatura.
Número de vezes citado: 27.
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